ΕΑΠ ΔΕΟ (τα θέματα ανανεώνονται καθημερινά)

ΜΕ ΜΟΛΙΣ 35Ε ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61

Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014

Δεύτερη Γραπτή Εργασία - ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Γ1) Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της διακύμανσης-συνδιακύμανσης υπολογίσαμε παρακάτω της αξία σε κίνδυνο για κάθε μετοχή. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι υπολογίσαμε στο excel την τυπική απόκλιση των αποδόσεων κάθε μετοχής. Επίσης, βρήκαμε το συνολικό ποσό επένδυσης σε κάθε μετοχή. Αναλυτικά, οι πράξεις βρίσκονται στο Excel.

 

Τα αρχικό ποσό επένδυσης για κάθε μετοχή είναι και η αξία σε κίνδυνο ανά μετοχή είναι:

Για τον υπολογισμό της αξίας σε κίνδυνο χρησιμοποιήσαμε τον τύπο: VaR = 95%*σ*αξία επένδυσης

Μετοχή

Ποσό σε €

Ποσοστό στο χαρτοφυλάκιο

Αξία σε Κίνδυνο

Εθνική Τράπεζα

1.000.080,4

0,125

41.429,89

ΟΤΕ

999.980,8

0,125

42.284,23

Alpha Bank

999.947,6

0,125

37.777,02

ΒΙΟΧΑΛΚΟ

1.000.012

0,125

55.725,43

999.961,6

0,125

32.283,88

ΔΕΗ

999.940,8

0,125

28.680,94

ΕΛΠΕ

1.000.012,8

0,125

35.529,37

Ιντρακόμ

1.000.025,4

0,125

46.862,83

Σύνολο

7.999.961,4

Ν/Α

Ν/Α

 

Οπότε παραπάνω παρουσιάζονται τα μέγιστα ποσά που μπορούμε να χάσουμε μέσα σε μία μέρα με πιθανότητα 95% για κάθε μετοχή. {jcomments on}

Βρίσκεστε εδώ: Home Arrow ΔΕΟ

πτυχιακες εργασιες ετοιμες, πτυχιακή εργασία, πτυχιακες εργασιες λογιστικης, διπλωματικές εργασίες, πτυχιακες εργασιες τει, φοιτητικές εργασίες, διπλωματική εργασία, πτυχιακες & μεταπτυχιακές εργασιες νοσηλευτικης, ετοιμες πτυχιακες εργασιες, πτυχιακες εργασιες θεσσαλονικη, πτυχιακεσ εργασιεσ, πτυχιακες εργασιες download,